Интернет-магазин My-shop.ru
Акции   
Персональный раздел v
   Доставка    Оплата    Скидки    Форум    Помощь
для Москвы  +7 (495) 638-53-38
бесплатно для РФ  +7 (800) 100-53-38
 
0
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖАТысячи нужных, полезных и просто классных товаров со скидкой до 30% ждут вас! Как выбрать товары из распродажи.СКИДКИ ДО 30%
Эконометрика. Учебное пособие

Эконометрика. Учебное пособие

Автор/составитель: Буравлев А.И.
Издательство: Бином. Лаборатория знаний
Серия: Вузовская и профессиональная литература. Экономика. Финансы. Менеджмент

В учебном пособии рассмотрены основные понятия эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей — однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов, систем эконометрических уравнений с разновременными факторами. Пособие обеспечивает изучение дисциплины «Эконометрика» для студентов экономических специальностей вузов в рамках подготовки бакалавров и специалистов и может быть использовано магистрами, аспирантами и преподавателями. Теоретический материал сопровождается примерами и вопросами для самоконтроля, заданиями для самостоятельной работы и тестами по каждой рассмотренной теме в приложениях.
Для студентов экономических специальностей вузов.

259 руб.
в наличии*
ориентировочная дата отгрузки: 26.07.2017 (Ср.)
шт.
отложить
дата выпуска2017 г. 
языкрусский
количество томов1
количество страниц166 стр.
переплеттвердый
формат60x90/16 (145x215 мм)
ISBN978-5-9963-0741-8
стандарт28 шт. 
возрастная категория18+ (нет данных)
код системы скидок25
код в My-shop.ru1143590
Предисловие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Предмет и задачи эконометрики. Сущность статистического
подхода к моделированию экономических процессов . . . . . . . . 9
1.1. Предмет и задачи эконометрики. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Эконометрические данные и их статистические
характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3. Типовые распределения
выборочных характеристик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4. Точность и надежность выборочных характеристик . . . . . . 18
1.5. Классификация эконометрических моделей и основные этапы
моделирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . . 28
Глава 2. Линейная однофакторная регрессионная модель. . . . . . . . 30
2.1. Регрессионная зависимость между случайными факторами . . 30
2.2. Метод наименьших квадратов определения коэффицентов
регрессии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3. Показатели адекватности уравнения регрессии . . . . . . . . . 35
2.4. Точность и значимость коэффициентов регрессии . . . . . . . 37
2.5. Условия оптимальности МНК-оценок . . . . . . . . . . . . . . 41
Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . . 43
Глава 3. Линейная многофакторная регрессионная модель . . . . . . 45
3.1. Множественная линейная регрессия . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2. Стандартизованная форма множественной регрессии . . . . . 48
3.3. Оптимальность коэффициентов множественной регрессии . . 53
3.4. Показатели адекватности множественной регрессии . . . . . . 53
3.5. Линейные регрессионные модели
с гетероскедастичностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . . 60
Глава 4. Обобщенная регрессионная модель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.1. Нелинейные регрессионные модели
и их классификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.2. Регрессионная модель, линейная относительно параметров . . 63
4.3. Обобщенный метод наименьших квадратов. . . . . . . . . . . 66
4.4. Учет мультиколлинеарности факторных переменных
в регрессионных моделях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.5. Регрессионные модели с переменной структурой . . . . . . . 78
Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . . 81
Глава 5. Временные ряды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.1. Временной ряд и его характеристики . . . . . . . . . . . . . . 83
5.2. Корреляция временных рядов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.3. Определение тренда временного ряда . . . . . . . . . . . . . . 87
5.4. Учет автокорреляции остатков временного ряда.
Критерий Дарбина—Уотсона . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.5. Сглаживание временных рядов. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.6. Модель нелинейного показательного тренда . . . . . . . . . . 97
5.7. Оценка периодических колебаний временного ряда . . . . . . 99
Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . 105
Глава 6. Динамические эконометрические модели . . . . . . . . . . . . . 107
6.1. Линейная стохастическая динамическая модель. . . . . . . . 107
6.2. Эконометрическая модель с распределенным лагом . . . . . 112
6.3. Авторегрессионные эконометрические модели . . . . . . . . 114
6.4. Модель адаптивных ожиданий . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.5. Системы эконометрических уравнений . . . . . . . . . . . . 118
6.6. Проблема идентификации эконометрических моделей . . . . 124
Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . 126
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Приложение 1. Варианты контрольного домашнего задания
(¹—номер студента в группе) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Приложение 2. Тесты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Приложение 3. Статистические таблицы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
С этим товаром покупают...