Интернет-магазин My-shop.ru
Акции   
Персональный раздел v
   Доставка    Оплата    Скидки    Форум    Помощь
для Москвы  +7 (495) 638-53-38
бесплатно для РФ  +7 (800) 100-53-38
 
0
• 
Образование, учебная литература (189809)
• 
ВУЗовская литература (29301)
• 
Статистика. Теория вероятностей (327)
• 
Учебники: доп. пособия (166)



Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов. Учебное пособие. Гриф УМО по классическому университетскому образованию

Королев Виктор Юрьевич (найти все товары)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов. Учебное пособие. Гриф УМО по классическому университетскому образованиюКнига посвящена всестороннему описанию вероятностных математических моделей хаотических процессов и методов их статистического анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей стохастических хаотических процессов - подчиненные винеровские процессы (процессы броуновского движения со случайным временем). В качестве аргументации в пользу указанных моделей используется асимптотический подход, основанный на предельных теоремах для обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов (обобщенных процессов Кокса), которые в определенном смысле являются наилучшими математическими моделями неоднородных (и даже нестационарных) хаотических потоков на временных микромасштабах. Такой подход приводит к тому, что распределения приращений рассматриваемых процессов имеют вид сдвиг/масштабных смесей нормальных законов, и дает возможность получить не только сами формальные вероятностные модели хаотических стохастических процессов, но и в некотором смысле дать разумное теоретическое объяснение их адекватности на основе минимальных предположений о внутренней структуре изучаемых характеристик. На основе представления распределений (логарифмов) приращений процессов эволюции финансовых индексов или процессов плазменной турбулентности в виде смесей нормальных законов в книге предложена многомерная интерпретация волатильности рассматриваемых процессов. Для статистического анализа хаотических случайных процессов предложен метод скользящего разделения смесей (СРС-метод), который позволяет спонтанно разложить волатильность рассматриваемого процесса на динамическую и диффузионные компоненты. Большое внимание уделено аналитическим и асимптотическим свойствам смесей нормальных распределений. Систематически рассматриваются статистические процедуры численного разделения смесей, такие как ЕМ-алгоритм и его модификации, сеточные методы разделения смесей. Обсуждаются вопросы оптимальной реализации этих методов. Рассмотрены примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на финансовых рынках и к анализу данных, полученных в экспериментах с плазменной турбулентностью.
Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и плазменной турбулентности.
Ключевые слова: обобщенные процессы Кокса, смеси нормальных распределений, подчиненные винеровские процессы, волатильность.

Издательство: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Рейтинг: - (голосов: 0)
Ваша оценка: 1 2 3 4 5  

дата выпуска: 2011 г. 
язык: русский
количество томов: 1
количество страниц: 510 стр.
переплет: твердый
формат: 70x100/16 (170x240 мм)
тираж: 800 экз.
стандарт: 5 шт.
возрастная категория: 18+ (нет данных)
код системы скидок: 25
код в My-shop.ru: 685942

ISBN: 978-5-211-05863-7


Королев Виктор Юрьевичавтор/составительКоролев Виктор Юрьевич, найти все товары

1 319 руб.
в наличии*
ориентировочная дата отгрузки: 07.12.2016 (Ср.)
шт.
отложить

|