Путеводитель по эконометрике. Книга 2

Глава 18. Панельные данные
18.1. Введение
18.2. Допущение о различии постоянных
составляющих (констант)
18.3. Фиксированные эффекты против случайных
эффектов
18.4. Краткосрочность против долгосрочности
18.5. Длинные узкие панели
Общие замечания
Технические замечания
Глава 19. Эконометрика временных рядов
19.1. Введение
19.2. Модели ARIMA
19.3. Модели VAR
19.4. Модель коррекции ошибок
19.5. Тестирование на единичный корень
19.6. Коинтеграция
Общие замечания
Технические замечания
Глава 20. Прогнозирование
20.1. Введение
20.2. Причинно-следственный
прогноз/Эконометрические модели
20.3. Анализ временных рядов
20.4. Точность прогнозов
Общие замечания
Технические замечания
Глава 21. Робастное оценивание
21.1. Введение
21.2. Выделяющиеся и влиятельные наблюдения
21.3. Защита от влиятельных наблюдений
21.4. Искусственные нейронные сети
21.5. Непараметрическое оценивание
Общие замечания
Технические замечания
Глава 22. Прикладная эконометрика
22.1. Введение
22.2. Десять заповедей прикладной эконометрики
22.3. Получение неправильного знака
22.4. Типичные ошибки
22.5. Что нужно знать практикам?
Общие замечания
Технические замечания
Глава 23. Вычислительные аспекты
23.1. Введение
23.2. Оптимизация с помощью компьютерного
поиска
23.3. Оценивание интегралов посредством
симуляции
23.4. Извлечение наблюдений из неудобных
распределений
Общие замечания
Технические замечания
Приложение А. Выборочные распределения,
основания статистики
1. Пример
2. Следствия для изучающих эконометрику
3. Вычисление выборочных распределений
Приложение В. Всё о дисперсии
1. Определение
2. Оценивание
3. Хорошо известные формулы
4. Более общие формулы
5. Примеры более общих формул
6. Нижняя граница Крамера — Рао
Замечания
Приложение С. Асимптотика для начинающих
1. Сходимость по вероятности
2. Сходимость по распределению
3. Асимптотические распределения
Замечания
Приложение D. Упражнения
A. Монте-Карло: Общие
B. Вычисление математических ожиданий и
дисперсий
C. Наилучшая несмещенность
D. Среднеквадратическая ошибка
E. Применения математических ожиданий в
экономической теории. Е OLS: Монте-Карло
G.OLS: Общие
H. OLS: Числовые примеры
I. Преобразование переменных
J. OLS: Оценивание дисперсий
К. OLS с ограничениями
L. Теоретические результаты для множественной
регрессии
М. Объединение данных и пропущенные
наблюдения
N. Мультиколлинеарность
О. Дамми-переменные: интерпретация
Р. Дамми-переменные: оценивание
Q. Дамми-переменные: проверка гипотез
R. Дамми-переменные: моделирование структурных
сдвигов
S. Максимальное правдоподобие: общие принципы
Т. Максимальное правдоподобие: примеры
U. Байесовский подход: общие
V. Байесовский подход: априорные распределения
W. Проверка гипотез: метод Монте-Карло
X. Проверка гипотез: основы
Y. Проверка гипотез: мощность
Z. Проверка гипотез: примеры
АА Проверка гипотез: числовые примеры
ВВ Тестовые статистики
СС Проверка гипотез: теоретические выводы
DD Претестовые оценки
ЕЕ Тесты для невложенных гипотез
FF Несферические ошибки: Монте-Карло
GG Несферические ошибки: Общее
НН Гетероскедастичность: Общие
II Автокоррелированные ошибки: Общие
Л Гетероскедастичность: Тестирование
КК Гетероскедастичность: Числовые примеры
LL Автокоррелированные ошибки: Числовые
примеры
MM SURE: Числовые примеры
NN Стохастическая внешняя информация
ОО Несферические ошибки: Теоретические
результаты
РР Гетероскедастичность: Теоретические
результаты
QQ Автокоррелированные ошибки: Теоретические
результаты
RR Динамика
SS Стохастические регрессоры: Монте-Карло
ТТ Ошибка измерений
UU Инструментальные переменные
W Одновременные уравнения
WW Тесты Хаусмана
XX Качественные и ограниченные зависимые
переменные: Монте-Карло
YY Качественные зависимые переменные
ZZ Ограниченные зависимые переменные
АВ Модели длительности
АС Прикладная эконометрика
AD Бутстрапирование
Приложение Е. Ответы на вопросы с четными
номерами.
A2-Z16
AA2-ZZ10
AB2-AD6
Список литературы
Глоссарий
Предметный указатель