Эконометрика в Excel. Модели временных рядов. Учебное пособие
Воскобойников Юрий Евгеньевич
Код товара: 3264634
(0 оценок)Оценить
ОтзывНаписать отзыв
ВопросЗадать вопрос
1 / 2
1 / 2
'%3e%3crect%20width='40'%20height='40'%20rx='1.33333'%20fill='%235B2599'/%3e%3cpath%20d='M11.6667%2014.537L5.77778%2021.2037L13.2222%2025.8704L25.1111%2025.3148L24.5556%2016.6482L20.6667%2014.537H11.6667Z'%20fill='white'/%3e%3cpath%20d='M17%2016.3149L14.3333%209.87042L18.4444%203.64819L31%206.20375L35.2222%2023.6482L21.4444%2038.426L14.1111%2025.0926L23.3333%2025.8704L24.1111%2014.7593L17%2016.3149Z'%20fill='%2365D0DD'%20stroke='%2365D0DD'%20stroke-width='0.222222'/%3e%3cpath%20fill-rule='evenodd'%20clip-rule='evenodd'%20d='M16.3702%200.549052C10.9656%201.12198%206.10232%204.0939%203.0359%208.69756C1.67884%2010.7349%200.821097%2012.8096%200.301173%2015.3115C0.0501214%2016.5203%200.00690573%2017.0127%200.000445654%2018.7392C-0.00746236%2020.8657%200.0863201%2021.6614%200.56793%2023.5556C1.44728%2027.0136%202.61789%2028.8896%208.1251%2035.6671C12.6346%2041.2167%2014.4445%2043.8483%2016.2657%2047.5032C17.8764%2050.7355%2018.8331%2053.7366%2019.4241%2057.4102L19.5547%2058.2222H19.9851C20.3966%2058.2222%2020.4184%2058.2036%2020.4814%2057.8022C21.556%2050.9486%2023.9992%2045.6599%2029.161%2039.0128C29.5916%2038.4583%2030.8265%2036.921%2031.9051%2035.5965C34.231%2032.7405%2036.5804%2029.669%2037.2227%2028.6446C40.5423%2023.3494%2040.9125%2016.5623%2038.1907%2010.8986C35.4085%205.10925%2029.9531%201.26568%2023.4886%200.540203C22.3134%200.408257%2017.643%200.414081%2016.3702%200.549052ZM24.6383%208.06505C25.4205%208.53011%2026.7108%209.79659%2027.2974%2010.6746C28.443%2012.3898%2029.2639%2014.5619%2029.7377%2017.1315C30.0068%2018.5908%2030.0653%2022.0425%2029.849%2023.6895C29.3587%2027.4207%2028.0784%2030.4471%2026.1617%2032.4052C24.9507%2033.6423%2024.2814%2033.9726%2022.9874%2033.9718C22.1684%2033.9713%2021.9514%2033.9273%2021.3793%2033.6452C20.1944%2033.0613%2018.7227%2031.3826%2017.8364%2029.6041C17.5036%2028.9364%2016.8052%2027.0647%2016.6975%2026.5518L16.621%2026.1878H17.286C17.9195%2026.1878%2017.9547%2026.2025%2018.0249%2026.4958C18.0655%2026.6652%2018.3166%2027.2575%2018.583%2027.8119C19.5493%2029.8237%2021.025%2030.9905%2022.4396%2030.8615C26.4284%2030.4978%2028.7121%2022.0424%2026.591%2015.491C25.9102%2013.3885%2024.7427%2011.7574%2023.4926%2011.1626C22.7107%2010.7907%2022.0678%2010.7524%2021.253%2011.029C20.4928%2011.2872%2019.2796%2012.524%2018.7165%2013.6148L18.2973%2014.4269H17.623H16.9487L17.0233%2014.1189C17.1613%2013.5493%2017.8502%2012.0467%2018.3883%2011.1416C19.3043%209.6008%2021.0802%207.97152%2022.1488%207.69161C22.3344%207.643%2022.8307%207.62407%2023.2516%207.6495C23.8673%207.68657%2024.1386%207.768%2024.6383%208.06505ZM22.2077%2020.7026V24.4022L20.7319%2024.3709L19.2561%2024.3397L19.2263%2021.6235L19.1964%2018.9072H16.4913H13.7862L13.6483%2019.7325C13.4881%2020.6919%2012.9405%2021.8984%2012.3618%2022.5675C11.496%2023.5685%209.99273%2024.3148%208.53576%2024.4669L7.83963%2024.5396V23.1374V21.7352L8.4344%2021.6856C10.026%2021.5529%2010.6998%2020.5141%2010.9087%2017.8712L10.9773%2017.0031H16.5925H22.2077V20.7026Z'%20fill='%235B2599'/%3e%3c/g%3e%3cdefs%3e%3cclipPath%20id='clip0_965_57'%3e%3crect%20width='40'%20height='40'%20rx='1.33333'%20fill='white'/%3e%3c/clipPath%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e)
Издательство:
Описание
Характеристики
Учебное пособие содержит основные теоретические положения, необходимые для построения моделей временных рядов и анализа построенных моделей. Приводятся необходимые расчетные соотношения. Большое внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Учебное пособие содержит большое количество примеров и копий фрагментов документов Excel, которые позволят студентам не только лучше понять и усвоить учебный материал, но и эффективно использовать Excel при выполнении курсовых работ и дипломной работы.
Учебное пособие предназначено бакалаврам, обучающимся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», а также магистрантам и аспирантам соответствующих специальностей.
Учебное пособие предназначено бакалаврам, обучающимся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», а также магистрантам и аспирантам соответствующих специальностей.
код в Майшоп
3264634
возрастная категория
18+ (нет данных)
количество томов
1
количество страниц
152 стр.
размеры
207x135x12 мм
страна изготовления
Россия
формат
84x108/32 (130x200) мм
ISBN
978-5-8114-3056-7, 978-5-8114-4863-0
тип бумаги
офсетная (60-220 г/м2)
цвет
Белый
стандарт
10 шт.
вес
220 г
язык
Русский
переплёт
Твёрдый переплёт
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ЧИСЛОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Временной ряд и его модели
1.2. Числовые характеристики временного ряда
1.3. Проверка гипотезы о наличии аномальных
наблюдений
Контрольная работа
Контрольные вопросы и задания
ГЛАВА 2. ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВРЕМЕННОГО РЯДА
2.1. Проверка гипотез о наличии трендовой
составляющей временного ряда
2.2. Проверка гипотезы о наличии трендовой
составляющей в Excel
2.3. Регрессионные методы выделения трендовой
составляющей
2.4. Выделение трендовой составляющей
сглаживающими методами
2.5. Выделение трендовой составляющей с
помощью табличного процессора Excel
2.6. Выделение периодической составляющей
временного ряда
2.7. Выделение составляющих многокомпонентного
временного ряда
2.8. Проверка адекватности и качества
построенной модели временного ряда
2.9. Прогнозирование трендовой составляющей
временного ряда
Лабораторная работа № 1 "Выделение трендовой
составляющей временного ряда"
Лабораторная работа № 2 "Исследование модели
трендовой составляющей временного ряда"
Лабораторная работа № 3 "Прогнозирование
трендовой составляющей временного ряда"
Контрольная работа
Контрольные вопросы и задания
ГЛАВА 3. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО
РЯДА
3.1. Определение динамических моделей
временного ряда
3.2. Оценка и интерпретация коэффициентов
моделей скользящего среднего
3.3. Оценивание коэффициентов
авторегрессионной модели
3.4. Оценивание коэффициентов
авторегрессионной модели стационарного
временного ряда
3.5. Оценивание коэффициентов
авторегрессионной модели скользящего среднего
3.6. Тест на наличие автокорреляции
3.7. Определение порядка авторегрессионной
модели временного ряда
Лабораторная работа "Вычисление коэффициентов
автокорреляции"
Контрольная работа
Контрольные вопросы и задания
ГЛАВА 4. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ С КОРРЕЛИРОВАННЫМИ
ВОЗМУЩЕНИЯМИ
4.1. Временные ряды с коррелированными
возмущениями
4.2. Обобщенный метод наименьших квадратов
4.3. Выделения тренда временного ряда на основе
обобщенного метода наименьших квадратов
Лабораторная работа "Вычисление параметров
модели AR(1) возмущений временного ряда"
Контрольная работа
Контрольные вопросы и задания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗАДАНИЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ГЛАВА 1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ЧИСЛОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Временной ряд и его модели
1.2. Числовые характеристики временного ряда
1.3. Проверка гипотезы о наличии аномальных
наблюдений
Контрольная работа
Контрольные вопросы и задания
ГЛАВА 2. ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВРЕМЕННОГО РЯДА
2.1. Проверка гипотез о наличии трендовой
составляющей временного ряда
2.2. Проверка гипотезы о наличии трендовой
составляющей в Excel
2.3. Регрессионные методы выделения трендовой
составляющей
2.4. Выделение трендовой составляющей
сглаживающими методами
2.5. Выделение трендовой составляющей с
помощью табличного процессора Excel
2.6. Выделение периодической составляющей
временного ряда
2.7. Выделение составляющих многокомпонентного
временного ряда
2.8. Проверка адекватности и качества
построенной модели временного ряда
2.9. Прогнозирование трендовой составляющей
временного ряда
Лабораторная работа № 1 "Выделение трендовой
составляющей временного ряда"
Лабораторная работа № 2 "Исследование модели
трендовой составляющей временного ряда"
Лабораторная работа № 3 "Прогнозирование
трендовой составляющей временного ряда"
Контрольная работа
Контрольные вопросы и задания
ГЛАВА 3. ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО
РЯДА
3.1. Определение динамических моделей
временного ряда
3.2. Оценка и интерпретация коэффициентов
моделей скользящего среднего
3.3. Оценивание коэффициентов
авторегрессионной модели
3.4. Оценивание коэффициентов
авторегрессионной модели стационарного
временного ряда
3.5. Оценивание коэффициентов
авторегрессионной модели скользящего среднего
3.6. Тест на наличие автокорреляции
3.7. Определение порядка авторегрессионной
модели временного ряда
Лабораторная работа "Вычисление коэффициентов
автокорреляции"
Контрольная работа
Контрольные вопросы и задания
ГЛАВА 4. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ С КОРРЕЛИРОВАННЫМИ
ВОЗМУЩЕНИЯМИ
4.1. Временные ряды с коррелированными
возмущениями
4.2. Обобщенный метод наименьших квадратов
4.3. Выделения тренда временного ряда на основе
обобщенного метода наименьших квадратов
Лабораторная работа "Вычисление параметров
модели AR(1) возмущений временного ряда"
Контрольная работа
Контрольные вопросы и задания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗАДАНИЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Отзывы
Вопросы
Поделитесь своим мнением об этом товаре с другими покупателями — будьте первыми!
Дарим бонусы за отзывы!
За какие отзывы можно получить бонусы?
- За уникальные, информативные отзывы, прошедшие модерацию
Как получить больше бонусов за отзыв?
- Публикуйте фото или видео к отзыву
- Пишите отзывы на товары с меткой "Бонусы за отзыв"
Задайте вопрос, чтобы узнать больше о товаре
Если вы обнаружили ошибку в описании товара «Эконометрика в Excel. Модели временных рядов. Учебное пособие» (авторы: Воскобойников Юрий Евгеньевич), то выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!