Инструментарий современного эконометрического моделирования

Предисловие
1 СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ (СОУ)
1.1 Формы спецификации СОУ
1.2 Проблема идентифицируемости
1.3 Методы оценки параметров. Косвенный метод
наименьших квадратов (КМНК)
2 МОДЕЛИ МНОГОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
2.1 Векторные авторегрессионные модели (VAR)
2.1.1 Спецификация модели
2.1.2 Оценка параметров и прогнозирование
2.2 Диагностика VAR{p)~моделей
2.2.1 Тестирование автокорреляции
2.2.2 Тестирование гетероскедастичности
2.2.3 Тестирование на нормальность
распределения ошибок
2.2.4 Тестирование причинности
2.3 Анализ векторной модели скользящего
среднего (VMA)
2.3.1 Функция импульсного отклика
2.3.2 Разложение дисперсии ошибки прогноза
3 МОДЕЛИ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1 Основные регрессионные модели для
панельных данных
3.1.1 Спецификация моделей
3.1.2 Оценка параметров объединенной модели
3.1.3 Оценка параметров модели с фиксированными
эффектами
3.1.4 Оценка параметров модели со случайными
эффектами
3.2 Тестирование характера эффектов
3.3 Динамические модели для панельных данных
3.4 Комбинированные методы
Приложения к разделу 3
4 РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ. ВЫЯВЛЕНИЕ
ОТКЛОНЕНИЙ И АНОМАЛИЙ В ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ
ПАКЕТА GRETL И В СРЕДЕ R
4.1 Обнаружение влиятельных наблюдений и
выбросов в регрессионном анализе
4.1.1 Задача обнаружения необычных наблюдений
в данных о количестве выпущенных изделий
и затратах
4.2 Выявление аномальных наблюдений во
временных рядах
4.2.1 Задача выявления аномальных наблюдений
при анализе динамики безработицы в Российской
Федерации
4.2.2 Задача обнаружения структурных изменений
и аномальных наблюдений во временных рядах с
помощью фиктивных переменных
5 ПРОБЛЕМА МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ И
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ
5.1 Мульти коллинеарность. Признаки и
последствия. Тестирование мультиколлинеарности
с помощью
пакета Gretl и в среде R
5.2 Методы устранения мультиколлинеарности.
Выбор лучшей спецификации модели
5.2.1 Гребневая (ридж) регрессия
5.2.2 Уменьшение уровня мультиколлинеарности
методом неполной ортогонализации переменных
5.3 Оценка влияния отдельных факторов на
зависимую переменную на основе модели
5.4 Пошаговые процедуры отбора. Построение
регрессий по всем подмножествам
Приложение к разделу 5
Список литературы