Эконометрика и эконометрическое моделирование в Excel и R. Учебник

Бабешко Людмила Олеговна, Орлова Ирина Владленовна

Код товара: 4549750
(0 оценок)Оценить
ОтзывНаписать отзыв
ВопросЗадать вопрос
1 / 2
1 394
2 144
Доставим в
г. Москва
Планируемая дата
29 мая (Ср)
Курьером
Л-Пост
бесплатно от 10 000 ₽
В пункт выдачи
от 155 ₽
бесплатно от 10 000 ₽
Точная стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа
Издательство:
Год издания:
2023 г.

Описание

Характеристики

Учебник включает темы современной эконометрики, часто применяемые в экономических исследованиях. Рассматриваются некоторые аспекты моделей множественной регрессии, связанные с проблемой мультиколлинеарности, модели с дискретной зависимой переменной, включая методы их оценивания, анализа и применения. Значительное место отводится анализу моделей одномерных и многомерных временных рядов. Рассмотрены современные представления о детерминированном и стохастическом характере тренда. Изучены методы статистической идентификации типа тренда. Уделяется внимание оценке, анализу и практической реализации моделей стационарных временных рядов Бокса — Дженкинса, а также моделей многомерных временных рядов: векторных авторегрессионных моделей и векторных моделей коррекции ошибок. Включены основные эконометрические модели для панельных данных, широко применяемые в последние десятилетия, а также формальные тесты выбора моделей с учетом их иерархической структуры. В каждом разделе приводятся примеры оценки, анализа и тестирования моделей в программной среде R. Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения. Адресован студентам магистратуры, обучающимся по направлению «Экономика», учебный план которого предусматривает дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)», «Эконометрическое моделирование», «Эконометрические исследования», и аспирантам.
количество томов
1
количество страниц
300 стр.
переплет
Твёрдый переплёт
размеры
215x145x20 мм
цвет
Синий
тип бумаги
офсетная (60-220 г/м2)
формат
60x90/16 (145x215 мм)
ISBN
978-5-16-016059-7
стандарт
возрастная категория
18+ (нет данных)
вес
код в Майшоп
4549750
язык
русский

Содержание

Введение
Глава 1. Некоторые аспекты применения модели
множественной регрессии
1.1. Предварительный анализ данных.
Обнаружение влиятельных наблюдений и
выбросов
1.2. Проблема мультиколлинеарности и
современные подходы к ее решению
1.3. Оценка влияния отдельных факторов на
зависимую переменную на основе модели
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
	
Глава 2. Модели с дискретной зависимой
переменной
2.1. Модели бинарного выбора
2.1.1. Линейная вероятностная модель
2.1.2. Логит- и пробит-модели
2.1.3. Оценка параметров модели бинарного
выбора
2.1.4. Показатели качества логистической
регрессии-
2.1.5. ROC-анализ
2.2. Модели бинарного выбора в программной
среде R
2.2.1. Оценка параметров модели бинарного
выбора в программной среде R при помощи функции
glm
2.2.2. Пошаговая логистическая регрессия в
программной среде R
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 3. Временные ряды: основные понятия и
определения
3.1. Основные характеристики временных
рядов
3.2. Стационарные и нестационарные
временные ряды
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 4. Моделирование тренд-стационарных
временных рядов
4.1. Структура уровней тренд-стационарного
временного ряда
4.2. Моделирование трендовой составляющей
4.2.1. Моделирование тренда при помощи
кривых роста
4.2.2. Моделирование тренда при помощи
метода скользящих средних
4.3. Тренд-сезонные модели
4.3.1. Аддитивная модель временного ряда
4.3.2. Мультипликативная модель временного
ряда
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 5. Стационаризация разностно-стационарных
временных рядов
5.1. Лаговый и разностный операторы
5.2. Обратимость полиномов от лаговых
операторов
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 6. Тестирование характера
нестационарности временного ряда
6.1. Тест Дики - Фуллера
6.2. Расширенный тест Дики - Фуллера
6.3. Тест Филлипса - Перрона
6.4. Тест Квятковского - Филлипса - Шмидта -
Шина
6.5. Тест Дикки - Пентала
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 7. Моделирование стационарных временных
рядов
7.1. Общая стохастическая линейная модель
7.2. Модель авторегрессии
7.2.1. Основные характеристики процесса
авторегрессии
7.2.2. Прогнозирование в авторегрессионной
модели
7.3. Модель скользящего среднего
7.3.1. Основные характеристики процесса
скользящего среднего
7.3.2. Прогнозирование в модели скользящего
среднего
7.4. Смешанные модели авторегрессии -
скользящего среднего
7.4.1. Основные характеристики процесса
авторегрессии - скользящего среднего
7.4.2. Проверка адекватности и показатели
качества моделей процесса авторегрессии -
скользящего среднего
7.4.3. Прогнозирование в модели процесса
авторегрессии - скользящего среднего
7.5. Модификация модели процесса
авторегрессии - скользящего среднего для
процессов DSP
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 8. Многомерные модели временных рядов
8.1. Модели коррекции ошибок
8.2. Векторные авторегрессионные модели
8.3. Векторные модели коррекции ошибок
8.4. Тесты на коинтеграцию
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 9. Модели для панельных данных
9.1. Основные регрессионные модели для
панельных данных
9.2. Объединенная модель
9.3. Модель с фиксированными эффектами
9.4. Раздельная оценка параметров модели с
фиксированными эффектами
9.5. Модель со случайными эффектами
9.6. Показатели качества и тестирование
характера эффектов
9.7. Тестирование на наличие автокорреляции и
гетероскедастичности
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Библиографический список

Отзывы

Вопросы

Поделитесь своим мнением об этом товаре с другими покупателями — будьте первыми!

Дарим бонусы за отзывы!

За какие отзывы можно получить бонусы?
  • За уникальные, информативные отзывы, прошедшие модерацию
Как получить больше бонусов за отзыв?
  • Публикуйте фото или видео к отзыву
  • Пишите отзывы на товары с меткой "Бонусы за отзыв"
Правила начисления бонусов
Задайте вопрос, чтобы узнать больше о товаре
Если вы обнаружили ошибку в описании товара «Эконометрика и эконометрическое моделирование в Excel и R. Учебник» (авторы: Бабешко Людмила Олеговна, Орлова Ирина Владленовна), то выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!
Ваш населённый пункт:
г. Москва
Выбор населённого пункта