Образование, учебная литература / ВУЗовская литература / Экономика. Финансы / Учебники: основные

Эконометрика. В 2-х книгах. Книга 1. Учебник

Носко Владимир Петрович

Код товара: 4861232

(0 оценок)Оценить

ОтзывНаписать отзыв

ВопросЗадать вопрос

1 / 3

Нет в наличии

Доставим в

г. Москва

Курьером

бесплатно от 10 000 ₽

В пункт выдачи

от 155 ₽

бесплатно от 10 000 ₽

Точная стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа

Издательство:

Дело

Год издания:

Серия:

Академический учебник

Описание

Характеристики

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа - от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника - курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС.
Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии; модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 - модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также содержится дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

количество томов

количество страниц

704 стр.

переплет

Твёрдый переплёт

размеры

263x176x41 мм

тип бумаги

офсетная (60-220 г/м2)

ISBN

978-5-85006-294-1

возрастная категория

вес

1336 г

код в Майшоп

4861232

Содержание

Предисловие
Предисловие к первой книге
Часть I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
МЕТОДЫ
Раздел 1. Эконометрика и ее связь с экономической
теорией. Метод наименьших квадратов
Тема 1.1. Модели связи и модели наблюдений;
эконометрическая модель, подобранная модель
Тема 1.2. Метод наименьших квадратов.
Прямолинейный характер связи между двумя
экономическими факторами
Приложение П. 1.2а
Приложение П. 1.26
Тема 1.3. Примеры подбора линейных моделей
связи между двумя факторами. Ложная линейная
связь
Тема 1.4. Нелинейная связь между экономическими
факторами
Раздел 2. Линейная модель наблюдений.
Регрессионный анализ
Тема 2.1. Линейные модели с несколькими
объясняющими переменными. Оценивание и
интерпретация коэффициентов
Тема 2.2. Свойства оценок коэффициентов при
стандартных предположениях о вероятностной
структуре ошибок. Доверительные интервалы для
коэффициентов
Приложение П.2а. Случайные векторы и их
характеристики
Приложение П.26. Многомерное нормальное
распределение
Раздел 3. Проверка гипотез, выбор "наилучшей"
модели и прогнозирование по оцененной модели
Тема 3.1. Проверка статистических гипотез о
значениях отдельных коэффициентов и общей
линейной гипотезы
Тема 3.2. Использование F-статистики для
редукции исходной эконометрической модели.
Проверка односторонних гипотез
Тема 3.3. Сравнение альтернативных моделей.
Мультиколлинеарность. Прогнозирование по
оцененной модели
Раздел 4. Проверка выполнения стандартных
предположений о модели наблюдений
Тема 4.1. Графические методы
Тема 4.2. Формальные статистические критерии
Раздел 5. Учет нарушений стандартных
предположений о модели
Тема 5.1. Включение в модель фиктивных
переменных
Тема 5.2. Учет гетероскедастичности
Тема 5.3. Учет автокоррелированности ошибок
Раздел 6. Особенности регрессионного анализа для
стохастических объясняющих переменных
Тема 6.1. Линейные регрессионные модели со
стохастическими объясняющими переменными
Тема 6.2. Метод инструментальных переменных
Задания для семинарских занятий, работы в
компьютерном классе и для самостоятельной
работы
Приложение. Таблицы статистических данных к
заданиям
Литература
Глоссарий
Часть II. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ
РЯДОВ
Раздел 7. Стационарные временные ряды. Модели
ARMA
Тема 7.1. Стационарные модели ARMA
Тема 7.2. Подбор стационарной модели ARMA для
ряда наблюдений
Приложение П.7. Проверка гипотезы случайности
Раздел 8. Регрессионный анализ для стационарных
переменных
Тема 8.1. Асимптотическая обоснованность
стандартных процедур
Тема 8.2. Динамические модели. Векторная
авторегрессия
Раздел 9. Нестационарные временные ряды.
Модели ARIMA
Тема 9.1. Нестационарные ARMA модели
Тема 9.2. Проблема различения TS- и DS-рядов.
Гипотеза единичного корня ...
Раздел 10. Процедуры для различения TS- и DS-
рядов
Тема 10.1. Критерии Дики-Фуллера
Тема 10.2. Обзор некоторых других процедур
Раздел 11. Регрессионный анализ для
нестационарных переменных. Коинтегрированные
временные ряды. Модели коррекции ошибок
Тема 11.1. Проблема ложной регрессии.
Коинтегрированные временные ряды. Модели
коррекции ошибок
Тема 11.2. Оценивание коинтегрированных систем
временных рядов
Тема 11.3. Оценивание ранга коинтеграции и
модели коррекции ошибок методом Йохансена
Задания для семинарских занятий, работы в
компьютерном классе и для самостоятельной
работы
Приложение. Таблицы статистических данных к
заданиям
Литература
Глоссарий
Предметный указатель

Отзывы

Вопросы

Поделитесь своим мнением об этом товаре с другими покупателями — будьте первыми!

Дарим бонусы за отзывы!

За какие отзывы можно получить бонусы?

За уникальные, информативные отзывы, прошедшие модерацию

Как получить больше бонусов за отзыв?

Публикуйте фото или видео к отзыву
Пишите отзывы на товары с меткой "Бонусы за отзыв"

Правила начисления бонусов

Задайте вопрос, чтобы узнать больше о товаре

Если вы обнаружили ошибку в описании товара «Эконометрика. В 2-х книгах. Книга 1. Учебник» (авторы: Носко Владимир Петрович), то выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!