Методы прогнозирования временных рядов. Учебное пособие для вузов

ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
1.1. Типы данных. Эконометрические данные
1.2. Определение модели временного ряда
1.3. Характеристики временного ряда
1.4. Визуализация временных рядов
1.5. Понятие прогнозирования временных
рядов
Вопросы и задания по первой главе
2. ПРОВЕРКА СТАЦИОНАРНОСТИ ВРЕМЕННЫХ
РЯДОВ
2.1. Анализ стационарности временных рядов
с помощью графических средств
2.2. Статистические критерии проверки
стационарности
2.3. Преобразование временного ряда
Вопросы и задания по второй главе
3. ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
3.1. Простые методы прогнозирования
3.2. Построение регрессионных моделей
временного ряда
3.3. Анализ качества моделей
прогнозирования по остаткам
3.4. Сезонная декомпозиция временного ряда
Вопросы и задания по третьей главе
4. СГЛАЖИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
4.1. Методы скользящего среднего
4.2. Экспоненциальное сглаживание
Вопросы и задания по четвертой главе
5. МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ -
СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО"
5.1. Модели стационарного временного ряда
5.1.1. Модели авторегрессии
5.1.2. Модели скользящего среднего
5.1.3. Модели авторегрессии - скользящего
среднего
5.2. Несезонные модели ARIMA
5.3. Сезонные модели ARIMA
5.4. Модели ARIMA, содержащие
детерминированный тренд
Вопросы и задачи по пятой главе
6. РЕГРЕССИОННЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ ВРЕМЕННОГО РЯДА
6.1. Регрессионные модели
6.2. Динамические модели
6.3. Ложная регрессия. Коинтегрированные
временные ряды
6.4. VAR-модели
Вопросы и задания по шестой главе
7. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Вопросы и задания по седьмой главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ