Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Халл Джон К.
Код товара: 1689756
(0 оценок)Оценить
ОтзывНаписать отзыв
ВопросЗадать вопрос
1 / 2
PDF
Нет в наличии
Доставим в
г. МоскваКурьером
бесплатно от 10 000 ₽
В пункт выдачи
от 155 ₽
бесплатно от 10 000 ₽
Точная стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа
Переводчик:
Редактор:
Описание
Характеристики
Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.
• Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
• Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
• Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
• Альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев.
• Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
• Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
• Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.
К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Мас и Linux.
• Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
• Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
• Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
• Альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев.
• Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
• Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
• Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.
К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Мас и Linux.
код в Майшоп
1689756
возрастная категория
18+ (нет данных)
издание
8
количество томов
1
количество страниц
1072 стр.
размеры
241x174x49 мм
формат
70x100/16 (170x240) мм
ISBN
978-5-8459-1815-4, 978-5-907144-35-4
тип бумаги
офсетная (60-220 г/м2)
цвет
Чёрный
тираж
1500
стандарт
3 шт.
вес
1478 г
язык
Русский
переплёт
Твёрдый переплёт
Содержание
Предисловие
Глава 1. Введение
Глава 2. Механизм функционирования
фьючерсных рынков
Глава 3. Стратегии хеджирования с помощью
фьючерсов
Глава 4. Процентные ставки
Глава 5. Определение цен форвардных и
фьючерсных контрактов
Глава 6. Процентные фьючерсы
Глава 7. Свопы
Глава 8. Секьюритизация и кредитный кризис
2007 года
Глава 9. Механизм функционирования опционных
рынков
Глава 10. Свойства фондовых опционов
Глава 11. Стратегии торговли акциями с
использованием опционов
Глава 12. Биномиальные деревья
Глава 13. Винеровские процессы и лемма Ито
Глава 14. Модель Блэка-Шоулза)Мертона
Глава 15. Управленческие фондовые опционы
Глава 16. Опционы на фондовые индексы и
валюту
Глава 17. Опционы на фьючерсы
Глава 18. Управление риском: использование
"греческих" коэффициентов
Глава 19. "Улыбки волатильности"
Глава 20. Основные вычислительные процедуры
Глава 21. VaR - интегральная стоимостная мера
риска
Глава 22. Оценки волатильности и корреляции
Глава 23. Кредитный риск
Глава 24. Кредитные деривативы
Глава 25. Экзотические опционы
Глава 26. Еще раз о моделях и вычислительных
процедурах
Глава 27. Мартингалы и меры
Глава 28. Процентные деривативы: стандартные
рыночные модели
Глава 29. Поправки на выпуклость, временные
поправки и кванто
Глава 30. Процентные деривативы: модели
поведения краткосрочных ставок
Глава 31. Процентные деривативы: модели HJM и
LMM
Глава 32. Еще раз о свопах
Глава 33. Товарные, энергетические и погодные
деривативы
Глава 34. Реальные опционы
Глава 35. Провалы и уроки
Глоссарий
Программа DerivaGem
Главные биржи, на которых осуществляется
торговля фьючерсами и опционами
Предметный указатель
Глава 1. Введение
Глава 2. Механизм функционирования
фьючерсных рынков
Глава 3. Стратегии хеджирования с помощью
фьючерсов
Глава 4. Процентные ставки
Глава 5. Определение цен форвардных и
фьючерсных контрактов
Глава 6. Процентные фьючерсы
Глава 7. Свопы
Глава 8. Секьюритизация и кредитный кризис
2007 года
Глава 9. Механизм функционирования опционных
рынков
Глава 10. Свойства фондовых опционов
Глава 11. Стратегии торговли акциями с
использованием опционов
Глава 12. Биномиальные деревья
Глава 13. Винеровские процессы и лемма Ито
Глава 14. Модель Блэка-Шоулза)Мертона
Глава 15. Управленческие фондовые опционы
Глава 16. Опционы на фондовые индексы и
валюту
Глава 17. Опционы на фьючерсы
Глава 18. Управление риском: использование
"греческих" коэффициентов
Глава 19. "Улыбки волатильности"
Глава 20. Основные вычислительные процедуры
Глава 21. VaR - интегральная стоимостная мера
риска
Глава 22. Оценки волатильности и корреляции
Глава 23. Кредитный риск
Глава 24. Кредитные деривативы
Глава 25. Экзотические опционы
Глава 26. Еще раз о моделях и вычислительных
процедурах
Глава 27. Мартингалы и меры
Глава 28. Процентные деривативы: стандартные
рыночные модели
Глава 29. Поправки на выпуклость, временные
поправки и кванто
Глава 30. Процентные деривативы: модели
поведения краткосрочных ставок
Глава 31. Процентные деривативы: модели HJM и
LMM
Глава 32. Еще раз о свопах
Глава 33. Товарные, энергетические и погодные
деривативы
Глава 34. Реальные опционы
Глава 35. Провалы и уроки
Глоссарий
Программа DerivaGem
Главные биржи, на которых осуществляется
торговля фьючерсами и опционами
Предметный указатель
Отзывы
Вопросы
Поделитесь своим мнением об этом товаре с другими покупателями — будьте первыми!
Дарим бонусы за отзывы!
За какие отзывы можно получить бонусы?
- За уникальные, информативные отзывы, прошедшие модерацию
Как получить больше бонусов за отзыв?
- Публикуйте фото или видео к отзыву
- Пишите отзывы на товары с меткой "Бонусы за отзыв"
Задайте вопрос, чтобы узнать больше о товаре
Если вы обнаружили ошибку в описании товара «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты» (авторы: Халл Джон К.), то выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!