В программе лояльности
На товар применяется персональная скидка, промокоды, купоны и сертификаты

Финансовые риски. Учебное пособие

Кричевский Михаил Лейзерович

Код товара: 4856715
(0 оценок)Оценить
ОтзывНаписать отзыв
ВопросЗадать вопрос
1 / 8
Нет в наличии
Доставим в
г. Москва
Курьером
Л-Пост
бесплатно от 3 500 ₽
В пункт выдачи
от 77 ₽
бесплатно от 2 000 ₽
Точная стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа
Издательство:
Год издания:
2020 г.
Может быть отгружен товар указанного или более позднего года
Редактор:

Описание

Характеристики

Главный акцент в книге сделан на получении количественных оценок тех видов финансовых рисков, которые регламентированы Базельским соглашением в банковской сфере (рыночный, кредитный, операционный). Наряду с традиционными методами расчетов рисков предлагаются способы формирования оценок, основанные на интеллектуальных технологиях, в частности, с применением искусственных нейронных сетей и нечеткой логики. В третьем издании дополнена последняя глава.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент", аспирантов, а также специалистов по рискам в банковской и финансовой сферах.
Ключевые слова: риск-менеджмент; рыночный риск; кредитный риск; операционный риск; внутренние рейтинговые системы.
3-е издание, переработанное и дополненное.
количество томов
1
количество страниц
270 стр.
переплет
Твёрдый переплёт
размеры
218x154x16 мм
цвет
Серый
тип бумаги
офсетная (60-220 г/м2)
ISBN
978-5-406-06659-1, 978-5-406-07443-5
возрастная категория
0+
вес
код в Майшоп
4856715

Содержание

Глава 1. Основные концепции риск-менеджмента
1.1. Сущность риска
1.2. История становления риск-менеджмента
1.3. Цели и задачи риск-менеджмента
1.4. Регуляторы рисков
1.5. Классификация и виды рисков
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Глава 2. Рыночный риск
2.1. Разновидности рыночного риска
2.2. Основные модели расчета Value-at-Risk
2.2.1. Ковариационный метод расчета VaR
2.2.2. Метод исторических симуляций
2.2.3. Геометрическое броуновское движение
2.2.4. Моделирование методом Монте-Карло
2.3. Анализ сценариев.
2.4. Тестирование моделей.
2.5. Методология RiskMetrics
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Глава 3. Кредитный риск
3.1. Кредитные рейтинговые системы
3.2. Миграция рейтингов.
3.3. Методология CreditMetrics
3.4. Структурные модели
3.4.1. Модель Мертона
3.4.2. Оценивание в модели Мертона
3.4.3. KMV-модель
3.5. Пороговые модели
3.5.1. Индикаторы состояния и дефолта
3.5.2. Корреляция активов
3.6. Смешанные модели
3.6.1. Модели сокращенной формы
3.6.2. Методология CreditRisk+
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Глава 4. Операционный риск
4.1. Классификация операционных рисков
4.2. Методы оценивания операционного риска
4.3. Формирование данных по операционным
потерям
4.4. Основы теории экстремальных значений при
оценке риска
4.5. Страновой риск
4.5.1. Методы оценки странового риска
4.5.2. Формирование страновых рейтингов
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Глава 5. Внутренние рейтинговые системы
5.1. Основные понятия нечеткой логики
5.1.1. Нечеткие множества
5.1.2. Функции принадлежности
5.1.3. Лингвистические переменные
5.1.4. Нечеткий логический вывод
5.1.5. Нечеткая база правил
5.2. Алгоритмы нечеткого вывода
5.3. Построение внутренней рейтинговой системы
на основе нечеткой логики
5.4. Основные сведения об искусственных
нейронных сетях
5.4.1. Становление нейронной доктрины
5.4.2. Парадигмы обучения
5.4.3. Нейросетевые топологии
5.4.4. Алгоритмы обучения
5.5. Метод обратного распространения ошибки
5.6. Создание внутренней рейтинговой системы на
основе нейронных сетей
5.7. Оценки кредитного качества заемщика
5.8. Применение нейросетевого модуля Matlab
5.9. Нейронечеткая система оценки заемщика
5.10. Группирование заемщиков
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Заключение

Отзывы

Вопросы

Поделитесь своим мнением об этом товаре с другими покупателями — будьте первыми!

Дарим бонусы за отзывы!

За какие отзывы можно получить бонусы?
  • За уникальные, информативные отзывы, прошедшие модерацию
Как получить больше бонусов за отзыв?
  • Публикуйте фото или видео к отзыву
  • Пишите отзывы на товары с меткой "Бонусы за отзыв"
Правила начисления бонусов
Задайте вопрос, чтобы узнать больше о товаре
Если вы обнаружили ошибку в описании товара «Финансовые риски. Учебное пособие» (авторы: Кричевский Михаил Лейзерович), то выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!
Ваш населённый пункт:
г. Москва
Выбор населённого пункта