Финансовые риски. Учебное пособие

Глава 1. Основные концепции риск-менеджмента
1.1. Сущность риска
1.2. История становления риск-менеджмента
1.3. Цели и задачи риск-менеджмента
1.4. Регуляторы рисков
1.5. Классификация и виды рисков
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Глава 2. Рыночный риск
2.1. Разновидности рыночного риска
2.2. Основные модели расчета Value-at-Risk
2.2.1. Ковариационный метод расчета VaR
2.2.2. Метод исторических симуляций
2.2.3. Геометрическое броуновское движение
2.2.4. Моделирование методом Монте-Карло
2.3. Анализ сценариев.
2.4. Тестирование моделей.
2.5. Методология RiskMetrics
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Глава 3. Кредитный риск
3.1. Кредитные рейтинговые системы
3.2. Миграция рейтингов.
3.3. Методология CreditMetrics
3.4. Структурные модели
3.4.1. Модель Мертона
3.4.2. Оценивание в модели Мертона
3.4.3. KMV-модель
3.5. Пороговые модели
3.5.1. Индикаторы состояния и дефолта
3.5.2. Корреляция активов
3.6. Смешанные модели
3.6.1. Модели сокращенной формы
3.6.2. Методология CreditRisk+
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Глава 4. Операционный риск
4.1. Классификация операционных рисков
4.2. Методы оценивания операционного риска
4.3. Формирование данных по операционным
потерям
4.4. Основы теории экстремальных значений при
оценке риска
4.5. Страновой риск
4.5.1. Методы оценки странового риска
4.5.2. Формирование страновых рейтингов
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Глава 5. Внутренние рейтинговые системы
5.1. Основные понятия нечеткой логики
5.1.1. Нечеткие множества
5.1.2. Функции принадлежности
5.1.3. Лингвистические переменные
5.1.4. Нечеткий логический вывод
5.1.5. Нечеткая база правил
5.2. Алгоритмы нечеткого вывода
5.3. Построение внутренней рейтинговой системы
на основе нечеткой логики
5.4. Основные сведения об искусственных
нейронных сетях
5.4.1. Становление нейронной доктрины
5.4.2. Парадигмы обучения
5.4.3. Нейросетевые топологии
5.4.4. Алгоритмы обучения
5.5. Метод обратного распространения ошибки
5.6. Создание внутренней рейтинговой системы на
основе нейронных сетей
5.7. Оценки кредитного качества заемщика
5.8. Применение нейросетевого модуля Matlab
5.9. Нейронечеткая система оценки заемщика
5.10. Группирование заемщиков
Термины и определения
Вопросы и задания для самопроверки
Заключение